Торговые стратегии

Торговый бот реализует несколько торговых стратегий.

Все они подробно разобраны в данном разделе.

GAMBLE

"Наивная" торговая стратегия, основанная на тренде движения ценной бумаги.

Тренд представляет собой функцию f(x) = Kx + b, аппроксимирующую движение исторических свечей по цене их закрытия.

Бот строит два тренда: на длинном интервале и на коротком. Если оба тренда выше заданных в файле конфигурации значений, то бот покупает ценную бумагу. Продажа осуществляется при превышении ценой "stop-loss" или "take-profit" трешхолда.

Работает на воркерах.

Подробное описание доступно в файле doc.go.

Конфигурация

## сколькими лотами должен торговать воркер для одного инструмента
# GAMBLE_STRATEGY_LOTS_TO_BUY=1
## порог убыли для выставления "stop loss" поручения
# GAMBLE_STRATEGY_STOP_LOSS_COEF=0.97
## порог прибыли для выставления "take profit" поручения
# GAMBLE_STRATEGY_TAKE_PROFIT_COEF=1.02
## минимальный коэффицент K длинного тренда для покупки
# GAMBLE_STRATEGY_LONG_TREND_TO_TRADE=0.05
## минимальный коэффицент K короткого тренда для покупки
# GAMBLE_STRATEGY_SHORT_TREND_TO_TRADE=0.1
## интервал вычисления длинного тренда в секундах
# GAMBLE_STRATEGY_LONG_TREND_INTERVAL_SECONDS=86400
## интервал вычисления длинного тренда в секундах
# GAMBLE_STRATEGY_SHORT_TREND_INTERVAL_SECONDS=3600
## временной интервал для сна воркеров в секундах
# GAMBLE_STRATEGY_WORKER_SLEEP_DURATION_SECONDS=30
## временной интервал для отмены выставленного поручения в секундах
# GAMBLE_STRATEGY_SECONDS_TO_CANCEL_ORDER=3600

CRUMBLE

Торговая стратегия, базирующаяся на скользящих средних (MA), построенных для исторических свечей выбранной ценной бумаги.

Алгоритмом строятся две MA, на большом интервале (длинная) и малом (короткая). В момент превышения длинной над короткой робот продает, в обратном случае– покупает. Интервал для построения индикаторов задается в конфиге.

Работает на воркерах.

Подробное описание доступно в файле doc.go.

Конфигурация

## сколькими лотами должен торговать воркер для одного инструмента
# CRUMBLE_STRATEGY_LOTS_TO_BUY=1
## порог убыли для выставления "stop loss" поручения
# CRUMBLE_STRATEGY_STOP_LOSS_COEF=0.95
## порог прибыли для выставления "take profit" поручения
# CRUMBLE_STRATEGY_TAKE_PROFIT_COEF=1.05
## окно для вычисления короткой скользящей средней
# CRUMBLE_STRATEGY_SHORT_WINDOW=25
## окно для вычисления длинной скользящей средней
# CRUMBLE_STRATEGY_LONG_WINDOW=50
## интервал для запроса часовых свечей 
## в диапазоне от CRUMBLE_STRATEGY_LONG_WINDOW до 168 (7 дней)
# CRUMBLE_STRATEGY_CANDLES_INTERVAL_HOURS=144
## временной интервал для сна воркеров в секундах
# CRUMBLE_STRATEGY_WORKER_SLEEP_DURATION_SECONDS=30
## временной интервал для отмены выставленного поручения в секундах
# CRUMBLE_STRATEGY_SECONDS_TO_CANCEL_ORDER=3600

TUMBLE

В разработке.

Торговая стратегия, основанная на "стакане" (OrderBook).

Робот отслеживает "стакан". Если лотов в заявках на покупку больше, чем в лотах на продажу в определенное количество раз, то робот покупает инструмент по рыночной цене, в противном случае – продает, сразу выставляя поручение в обратную сторону, но с определенным процентом прибыли. Параметры "стакана" задаются через файл конфигурации.

Работает на стримах.

Подробное описание доступно в файле doc.go.

Не доступна в песочнице (см. issue)

Конфигурация

## сколькими лотами должен торговать воркер для одного инструмента
# TUMBLE_STRATEGY_LOTS_TO_BUY=1
## минимальное соотношение (asks / bids) для продажи инструмента
# TUMBLE_STRATEGY_ASKS_BIDS_RATIO=1.5
## минимальное соотношение (bids / asks) соотношение для покупки инструмента
# TUMBLE_STRATEGY_BIDS_ASKS_RATIO=1.5
## глубина запрашиваемого стакана
# TUMBLE_STRATEGY_ORDER_BOOK_DEPTH=10